Tolydaus laiko diskrečiųjų martingalų statistinių modelių asimptotinis įvertinimas
Darbe nagrinėjami tolydaus laiko diskrečiųjų lokaliųjų martingalų statistiniai eksperimentai, apimantys visų tipų taškinių procesų modelius. Diskrečiųjų lokaliųjų martingalų lokalaus tankio procesas išreiškiamas stochastinio integralo pagal kompensuotą taškinį matą stochastine eksponente. Nustatomos patogios tikrinimui bendrosios sąlygos, užtikrinančios maksimalaus tikėtinumo ir Bajeso įverčių tolygų pagrįstumą, tolygų asimptotinį normalumą ir asimptotinį minimaksiškumą kiekviename parametrinės aibės kompakte. Darbe taikomas optimalus atsitiktinių ir parametrinių funkcijų Frešė diferencijuojamumas pagal tikimybę normuotose erdvėse tolydaus kompensatoriaus atžvilgiu. Parodoma, kaip pagrindinės sąlygos kardinaliai supaprastėja atstatymo proceso su tolydžiu kompensatoriumi atveju.
Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.