Markov model of option pricing

Eimutis  Valakevičius

doi:10.15388/LMR.2007.24235

Straipsniai

Eimutis Valakevičius

Kauno technologijos universitetas

Publikuota 2021-06-01

https://doi.org/10.15388/LMR.2007.24235

PDF

Kaip cituoti

Valakevičius, E. (2021) “Pasirinkimo sandorių įkainojimo Markovo modelis”, Lietuvos matematikos rinkinys, 47(spec.), pp. 395–401. doi:10.15388/LMR.2007.24235.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

In the article is proposed the algorithm of modeling the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states and numerical option pricing.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, Eilių sistemų modeliavimas MCMC metodu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 51 (2010)
Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Mindaugas Šnipas , Eimutis Valakevičius, Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti , Lietuvos matematikos rinkinys: T 48 (2008)
Rita Palivonaitė, Eimutis Valakevičius, Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, MCMC metodu paremtas aptarnavimo sistemos modeliavimas iš empirinių duomenų , Lietuvos matematikos rinkinys: T 52 (2011)
Eimutis Valakevičius, Finansinių aktyvų dinamikos skaitmeninis modelis , Lietuvos matematikos rinkinys: T 46 (2006)
Akvilina Valaitytė, Eimutis Valakevičius, Stochastinio sklaidos parametro įtaka įkainojant pasirinkimo sandorius , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Eimutis Valakevičius, Matematinio modeliavimo mokymo klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)