Linear and non-linear optimization models for the selection of investment portfolio

Sigutė  Vakrinienė; Gintautas  Misevičius

doi:10.15388/LMR.2007.24233

Straipsniai

Sigutė Vakrinienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Gintautas Misevičius

Vilniaus universitetas

Publikuota 2021-06-15

https://doi.org/10.15388/LMR.2007.24233

PDF

Reikšminiai žodžiai

investicinis portfelis
tiesinis programavimas
netiesinis programavimas
matricinis lošimas

Kaip cituoti

Vakrinienė, S. and Misevičius, G. (2021) “Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti”, Lietuvos matematikos rinkinys, 47(spec.), pp. 383–388. doi:10.15388/LMR.2007.24233.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Darbe siūlomas maksimino principas investiciniams portfeliams parinkti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant tiesinio programavimo uždavinį viename modelyje ir netiesinio programavimo uždavinį kitame, įvedus rizikos vertinimo koeficientus. Eksperimentinėje dalyje šių modelių pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis Pabaltijo akcijų biržos statistiniais duomenimis. Įvairioms rizikos koeficientų reikšmėms pasiūlytųjų portfelių realizacijos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijomis.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Toro endomorfizmų didieji nuokrypiai, II , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Apie s-mačio toro emdomorfizmų tolygų pasiskirstymą, II , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)
Gintautas Misevičius, Tolygūs pasiskirstymai ant keturmačio toro , Lietuvos matematikos rinkinys: T 40 (2000)
Gintautas Misevičius, Tolygūs pasiskirstymai ant keturmačio toro. II , Lietuvos matematikos rinkinys: T 41 (2001)
Albertas Pincevičius, Rimantas-Jonas Rakauskas, Gintautas Misevičius, Matematinis modeliavimas karyboje , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Dvimačio toro endomorfizmų didieji nuokrypiai , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Sigutė Vakrinienė, Petras Čyras, Optimalus lėšų, skirtų darbų saugos priemonėms, paskirstymas naudojant stochastinį programavimą , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Apie keturmačio toro ergodinius endomorfizmus , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Aleksas Domarkas, Gintautas Misevičius, Violeta Pakalnytė, Albertas Pincevičius, Rimantas-Jonas Rakauskas, Kompiuterinės algebros panaudojimas mokymo procese , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. II (1998)

<< < 1 2