Dabartinė įmonės turto vertė susijusių paskolų atveju: struktūrinių kredito rizikos modelių apibendrinimas
Šiame straipsnyje apibendrinami struktūriniai kredito rizikos modeliai tuo atveju, kai paskolų portfelį sudaro n \geq 2 susijusių paskolų. Įmonių turto ir paskolų vertės yra apibrėžiamos susijusiais geometriniais Browno judesiais. Nustatant dabartinę įmonės turto vertę taikoma apibendrintų pasirinkimo sandorių (angl. contingent option) verčių apskaičiavimo technika kredito rizikos kontekste. Tokiu būdu šiame modelyje taip pat atsižvelgiama į rinkos pokyčių ir operacinę riziką. Paskolas paėmusių įmonių nemokumo koreliacija apibrėžiama naudojantis visomis įmanomomis Browno judesių koreliacijomis. Taip pat skaitiškai parodoma apibendrintos koreliacijos įtaka paskolą paėmusios įmonės dabartinei turto vertei.